उच्च आवृत्ति व्यापार - विदेशी मुद्रा - रणनीति - पता चला

उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) फर्मों की रणनीतियाँ और रहस्य गोपनीयता, रणनीति और गति ये शर्तें हैं जो उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) फर्मों को परिभाषित करते हैं और वास्तव में, यह आज के समय बड़े पैमाने पर वित्तीय उद्योग है। एचएफटी फर्म अपने संचालन और सफलता की कुंजी के बारे में गुप्त हैं। एचएफटी से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों ने चमक को बरकरार रखा है और इसे कम ज्ञात माना गया है, हालांकि अब यह बदल रहा है। एचएफटी व्यवसाय में फर्म व्यापार और पैसा बनाने के लिए कई रणनीतियों के माध्यम से संचालित होता है। रणनीतियों में आर्बिट्रेज इंडेक्स आर्बिट्रेज के विभिन्न रूप शामिल हैं। अस्थिरता मध्यस्थता सांख्यिक मध्यस्थता और वैश्विक मैक्रो के साथ विलय मध्यस्थता दीर्घकालिक इक्विटी निष्क्रिय बाजार बनाने, और इतने पर। एचएफटी कम से कम विलंबता (देरी) के साथ महत्वपूर्ण संसाधनों और कनेक्टिविटी के लिए कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर, डेटा एक्सेस (NASDAQ कुल दृश्य-आईटीसीई। NYSE ओपनबुक आदि) की अति तेज गति पर निर्भर करता है। एचएफ़टी फर्म के प्रकार, पैसे बनाने के लिए उनकी रणनीतियों, प्रमुख खिलाड़ियों और अधिक के बारे में कुछ और तलाशें। एचएफ़टी फर्म आम तौर पर निजी पैसा, निजी प्रौद्योगिकी और मुनाफा पैदा करने के लिए कई निजी रणनीति का उपयोग करते हैं। उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग फर्मों को मोटे तौर पर तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एचएफ़टी फर्म का सबसे आम और सबसे बड़ा रूप स्वतंत्र स्वामित्व वाली कंपनी है। मालिकाना व्यापार (या सहारा व्यापार) को फर्मों के खुद के साथ निष्पादित किया जाता है और ग्राहकों की नहीं। इसी तरह, लाभ फर्म के लिए हैं और बाहरी ग्राहकों के लिए नहीं। कुछ एचटीएफ फर्म एक दलाल-डीलर फर्म का सहायक हिस्सा हैं। नियमित ब्रोकर-डीलर फर्मों में से कई के पास एक स्वामित्व व्यापारिक डेस्क के रूप में जाना जाता है, जहां एचएफटी किया जाता है। यह खंड व्यवसाय से अलग है, फर्म इसके नियमित, बाहरी ग्राहकों के लिए करता है अन्त में, एचएफटी फर्म हेज फंड्स के रूप में भी काम करते हैं उनका मुख्य ध्यान मध्यस्थता का उपयोग करते हुए प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्ति श्रेणियों में मूल्य निर्धारण में अक्षमता से लाभ होता है। वोल्कर नियम से पहले कई निवेश बैंकों में एचएफटी को समर्पित खंड थे। पोस्ट वोल्कर, कोई वाणिज्यिक बैंक मालिकाना व्यापारिक डेस्क या किसी भी तरह के हेज फंड निवेश नहीं कर सकते हैं। हालांकि सभी प्रमुख बैंक अपनी एचएफटी दुकानों को बंद कर देते हैं, हालांकि इन बैंकों में से कुछ अभी भी पूर्व में किए गए संभावित एचएफटी से संबंधित अप्रिय मामलों के आरोपों का सामना कर रहे हैं। वे पैसे कैसे कमाते हैं, कई तरह के रणनीतियों को अपनी कंपनियों के लिए पैसा बनाने के लिए औपचारिक व्यापारियों द्वारा नियोजित किया जाता है, कुछ बहुत ही सामान्य हैं, कुछ और अधिक विवादास्पद हैं ये कंपनियां दोनों पक्षों से व्यापार करती हैं, इसलिए वे मौजूदा बाजार स्थान (बिक्री के मामले में) और वर्तमान बाजार मूल्य (खरीद के मामले में) से थोड़ी कम नीचे सीमा आदेशों का उपयोग करते हुए बेचने के आदेश भी देते हैं। दोनों के बीच के अंतर में लाभ वे जेब है। इस प्रकार ये कंपनियां केवल बोली-पूछो फैल के बीच के अंतर से मुनाफा बनाने के लिए बाजार में लिप्त होती हैं। ये लेन-देन एल्गोरिदम का उपयोग करके उच्च गति वाले कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। एचएफटी कंपनियों के लिए आय का दूसरा स्रोत यह है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क (ईसीएन) और कुछ एक्सचेंजों द्वारा तरलता प्रदान करने के लिए उन्हें भुगतान किया जाता है। एचएफटी कंपनियां एक ही दिन में अधिकतर कम कीमत वाले, उच्च मात्रा के शेयरों (एचएफटी के लिए विशिष्ट पसंद) कई बार मंथन करके बोली-मांगने के फैलाने के द्वारा बाजार निर्माताओं की भूमिका निभाती हैं। इन फर्मों ने व्यापार को बंद करने और एक नया निर्माण करने के जोखिम को हेज की है। (देखें: उच्च स्टॉक्स उच्च फ़्रीक्वेंसी ट्रेडर्स (एचएफटीएस) चुनें) इन फर्मों द्वारा पैसे कमाने का दूसरा तरीका अलग-अलग एक्सचेंजों या परिसंपत्ति वर्गों पर प्रतिभूतियों के बीच कीमत में अंतर देख रहा है। इस रणनीति को सांख्यिकीय मध्यस्थता कहा जाता है, जिसमें एक स्वामित्व व्यापारी अलग-अलग एक्सचेंजों में कीमतों में अस्थायी असंगतताओं की तलाश में है। अल्ट्रा फास्ट लेनदेन की सहायता से, इन छोटी उतार-चढ़ावों पर वे बड़े पैमाने पर उभरते हैं, जिनसे कई नोटिस भी नहीं मिलते हैं। एचएफटी फर्म भी गति इग्निशन में लिप्त होने से पैसा कमाते हैं। फर्म का लक्ष्य शेयरों की कीमत में एक स्पाइक की वजह से अन्य एल्गोरिथम व्यापारियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ट्रेडों की एक श्रृंखला का उपयोग करने का लक्ष्य रख सकता है। पूरी प्रक्रिया का उद्घोषणा जानता है कि कुछ कृत्रिम रूप से निर्मित तेजी से कीमत आंदोलन के बाद, कीमत सामान्य हो जाती है और इस प्रकार व्यापारी को मुनाफे की स्थिति जल्दी शुरू हो रही है और अंत में इससे पहले कि वह उत्सुकता से बाहर हो जाती है। (संबंधित पढ़ना: कैसे उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग से रिटेल इन्वेस्टर मुनाफा) एचएफटी में लगे हुए फर्म अक्सर सॉफ्टवेयर विसंगति से संबंधित जोखिम का सामना करते हैं गतिशील बाजार की स्थिति, साथ ही नियम और अनुपालन। स्पष्ट उदाहरणों में से एक 1 अगस्त, 2012 को हुआ था, जो नाइट कैपिटल ग्रुप को दिवालिएपन के करीब लाया था - यह उस दिन बाजारों के खोले जाने के एक घंटे से भी कम समय में 400 मिलियन खो गया था। व्यापार गड़बड़, एक एल्गोरिथ्म की खराबी के कारण, 150 विभिन्न शेयरों में अनिश्चित व्यापार और खराब ऑर्डर्स का नेतृत्व किया। अंततः कंपनी को जमानती हुई थी इन कंपनियों को अपने जोखिम प्रबंधन पर काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास बहुत से विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिचालन और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एचएफटी उद्योग में काम कर रहे फर्मों ने खुद के लिए बुरे नाम अर्जित किया है क्योंकि वे काम करने के अपने गुप्त तरीके हैं। हालांकि, ये कंपनियां इस छवि को धीरे-धीरे बहा रही हैं और खुले में बाहर आ रही हैं। उच्च आवृत्ति व्यापार सभी प्रमुख बाजारों में फैल गया है और इसका एक बड़ा हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक, ये कंपनियां यू.एस. में लगभग 2 व्यापारिक कंपनियां बनाती हैं लेकिन करीब 70 ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए इसका खाता है। एचएफटी कंपनियों की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समय-समय पर उनकी रणनीतियों पर सवाल खड़ा हो गया है और कई प्रस्ताव सामने आए हैं, जो आगे बढ़ने पर उनके व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। मैं कैसे एक वर्ष में लाइव ट्रेडिंग के एक लाख में बचाया लेखक के बारे में: मार्टिन पियर्स, पेशेवर विदेशी मुद्रा व्यापारी और एफएक्स ट्रेडिंग क्रांति टीम के सदस्य। वह विदेशी मुद्रा और दलालों के बारे में सच दिखाता है उससे संपर्क करने के लिए, FXTradingRevolution वेबसाइट पर संपर्क फ़ॉर्म भरें। मैं एक साल के लाइव ट्रेडिंग के एक साल में कैसे बचाया, निस्संदेह, हर व्यापारी पहले से ही सोच रहा था कि विदेशी मुद्रा पर कारोबार करके अपना पहला मिलियन कैसे बनाया जाए। उन्होंने एक दर्जन से विभिन्न प्रणालियों, रणनीतियों या संकेतकों को काम करने की गारंटी दी है, और अभी तक सफलता का सपना देखा है अभी तक नहीं पहुंचे। क्या आपने वाकई सब कुछ करने की कोशिश की है अब मैं आपको अलग-अलग परिप्रेक्ष्य का थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि कैसे लाइव ट्रेडिंग के साथ आपका पहला लाख बचा सकता है। यह दसवें वर्ष है Ive पूंजी बाजार में निवेश किया गया Ive मेरे व्यापार भागीदारों के साथ हम संस्थागत ग्राहकों के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधकों के रूप में काम करते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में हमारे समय के दौरान हमने महसूस किया है कि मैन्युअल ट्रेडिंग में सफलता इस पर निर्भर करती है: 1) व्यापारियों की क्षमता - वह कैसे अनुकूलित कर सकता है, संभावित लाभ के लिए एक अवसर समझ सकता है, और व्यापारिक नुकसान की स्थिति को स्वीकार कर सकता है 2) ब्रोकर पर जिनके माध्यम से उन्होंने लेनदेन का एहसास किया । सामान्य स्वचालित या यहां तक ​​कि उच्च आवृत्ति व्यापार में शीर्ष श्रेणी के दलाल को चुनने के महत्व का भी उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे पहले स्पष्ट करना चाहिए कि हर एहसास डील की लागत वास्तविकता में आती है। वास्तविक व्यापार से निम्नलिखित उदाहरण के उदाहरण में आप देखेंगे कि कुल दलालों के साथ कुल लागतों में अंतर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। फैलाना। पहली विशिष्ट लागत को फैलाना कहा जाता है, जो आपूर्ति और मांग के बीच का अंतर है - जिस कीमत पर हम किसी साधन को खरीदने या बेचते हैं। किसी दिए गए दलाल के साथ एक ट्रेडिंग खाते खोलने से पहले हम पहले से ही फैलाव की मात्रा जानते हैं। आयोग। दूसरी लागत को कमीशन कहा जाता है, और यह एक व्यापार खोलने और बंद करने के लिए एक अतिरिक्त शुल्क है। जब आप विभिन्न ब्रोकरों के साथ कमीशन की तुलना करते हैं, तो व्यापार के लिए एक ही मुद्रा (यूएसडी) में कमीशन को खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। गोल बारी का मतलब वास्तव में दोनों उद्घाटन और एक व्यापार के समापन की गिनती है अगर आपके पास एक प्रति कमीशन है, जो ब्रोकर आम तौर पर देते हैं, तो आपको गोल की बारी के लिए कमीशन प्राप्त करने के लिए मूल्य दो से गुणा करना होगा। व्यापार शुरू होने से पहले हम आयोग को भी जानते हैं। निष्पादन। एक असली और एक डेमो खाते के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि असली खाते पर ट्रेडों बाजार में वास्तविक बाजार की स्थितियों में बाहर जाते हैं, जबकि डेमो खातों में ट्रेडों को केवल एक वर्चुअल सिमुलेशन में किया जाता है। तथाकथित गिरावट के कारण, जो डेमो खाते पर मौजूद नहीं है, डेमो पर व्यापारिक परिणाम हमेशा अधिकतर विकृत हो जाते हैं। झुकाव एक और महत्वपूर्ण लागत का प्रतिनिधित्व करता है, जो बाजार में प्रवेश और बाजार से बाहर निकलता है (मार्केट ऑर्डर, ट्रेड ऑफ़ लॉज, प्रॉफिट लेना, और किसी अन्य ऑर्डर से बंद होने) दोनों को प्रभावित करता है, अक्सर बिना हमें कुछ भी नोटिस करने का मौका इसकी सटीक राशि समय से आगे नहीं जाना जाता है। यह ज्यादातर लेन-देन की मात्रा, बाजार की अस्थिरता और दलाल तरलता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, आप 1.35000 मूल्य पर विशिष्ट लंबित ऑर्डर खरीदें देते हैं, बाजार लंबित ऑर्डर पार करता है, यह सक्रिय होता है, और ब्रोकर के साथ व्यापार का अनुभव होता है। किसी व्यापार की प्राप्ति के दौरान, दलाल नकदी प्रदाताओं की ओर से सबसे उपयुक्त प्रस्ताव पाता है, या एक ऐसा धन्यवाद जिसके लिए आवश्यक मात्रा के साथ व्यापार का आकलन 1.35000 के स्तर से निकटतम मूल्य के साथ किया जा सकता है। फिर भी, वास्तविकता में दलाल 1.35010 की कीमत या उससे भी अधिक के अपने खरीद ऑर्डर को भर सकता है, जिसका मतलब है कि लागतें बढ़ रही हैं, और आमतौर पर 10 USD 1 लॉटल से इस विशिष्ट मामले में दो के कारक से बढ़ रहे हैं। आप पहली नजर में झुकाव देख सकते हैं, और मुझे यह आशंका है कि 90 दलालों के साथ यह एक उच्च लागत है, तो फैल और कमीशन एक साथ इसके आधार पर हम कर रहे हैं और अब भी पूरी दुनिया में व्यापक ब्रोकर परीक्षण कर रहे हैं। लाइव ट्रेडिंग खाते जहां हम वास्तव में ट्रेडों के निष्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सीधे बाजार निर्माताओं जो जमा बोनस के साथ ग्राहकों को लुभाने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तव में वे ग्राहकों के लिए प्रतिपक्ष बना रहे हैं और उनके घाटे से लाभ कमा रहे हैं, जिन्हें हम पहले ही छोड़ देते हैं इन परीक्षणों में हम दलालों के प्रदर्शन, उनकी सहायता और महत्वपूर्ण अंदरूनी जानकारी के साथ प्राथमिकता नंबर एक के रूप में पूंजी सुरक्षा को गधे मानते हैं, जिसे आप सामान्य रूप से प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। हमने प्रतीत होता है असंबंधित कंपनियों और बहुत सारी रोचक सूचनाओं के बीच संबंधों की खोज की है, लेकिन इसे किसी अन्य समय के लिए रखना चाहिए। इन संपूर्ण परीक्षणों का मूल उद्देश्य एक बहुत ही विशिष्ट व्यापारिक शैली के लिए सबसे उपयुक्त दलाल को खोजने के लिए था, जिसमें प्रत्येक व्यापार के लिए लागत और दलाल के कुल गुणों की मौजूदगी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यापक परीक्षण के बाद हमने दर्जनों विभिन्न दलालों की कोशिश की, हमने सबसे अच्छा चुना है। एक बैंकिंग लाइसेंस के साथ चुने हुए दलाल के साथ, मैं और मेरे व्यापारिक भागीदारों, जमा पूंजी और उच्च गतिविधि के आधार पर, बहुत ही व्यक्तिगत परिस्थितियों पर बातचीत कर रहे हैं जो सामान्य और अपेक्षाकृत तेज़, इंट्रेडै व्यापारियों के लिए भी उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, हम जल्द ही लागत में कमी की उम्मीद कर रहे हैं उदाहरण के लिए, हम लंदन और न्यूयॉर्क सत्रों के दौरान 0.05 पीएएस के औसत प्रसार के साथ EURUSD का व्यापार करते हैं - और 1.25 अमरीकी डालर के प्रति एक यूएस डॉलर प्रति कमीशन का कमीशन। एक साधारण गणना के साथ, एक बैंकिंग लाइसेंस के साथ हमारे चुने हुए शीर्ष वर्ग दलाल के साथ नियमित ब्रोकर की तुलना करें (हम अपने आँकड़ों से औसत ब्रोकर का चयन करेंगे, ध्यान दें कि बहुत बुरा मौजूद है)। गणना में मैं वास्तविक मूल्यों का चयन करूँगा जो विशिष्ट शैली से मेल खाती हैं जो कि सौभाग्य से हमें जांचने और दलालों का परीक्षण करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस बात पर विचार करें कि हम प्रति दिन 10 ट्रेडों की मात्रा के साथ प्रति दिन 20 ट्रेडों का एहसास करते हैं। अब मैं प्रदर्शित करूंगा कि हम एक वर्ष के व्यापार में एक लाख मिलियन कैसे बचाया नियमित दलाल - EURUSD पर प्रसारित 1.3 pips, कमीशन के बिना, औसत झुकाव कम से कम 1 पीईपी। कुल लागत कम से कम 23 USD 1 लॉट। चुना दलाल - EURUSD 0.05 पीएएसएस पर प्रसारित, कमीशन 1.25 अमरीकी डालर 1 लॉट प्रति पक्ष (2.5 यूएसडी 1 लॉट मोड़ मोड़ 0,25 पिप्स), स्लीप्पेज 0.1 पिप्स के पर्याप्त भंडार की गणना के आंकड़ों के आधार पर। कुल लागत 4 अमरीकी डालर 1 लॉट नियमित ब्रोकर के साथ की लागत 23 USD 10 प्रति ट्रेड प्रति दिन 20 ट्रेडों 22 व्यावसायिक दिन 12 महीने 1,214,400 USD चुने हुए ब्रोकर के साथ लागत 4 अमरीकी डालर प्रति ट्रेड 10 प्रति दिन 20 ट्रेडों 22 व्यावसायिक दिन 12 महीने 211,200 अमरीकी डालर। संख्याएं खुद के लिए बात करती हैं, लागतों में भारी कमी जिससे कि परिणाम पर एक अकल्पनीय प्रभाव पड़ता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां से हम लगभग आजीवन व्यापार का अनुभव करते हैं। 440 ट्रेडों प्रति माह। मेरा एक परिचित, बहुत तेजी से व्यापार भी होता है, और प्रति माह 1500 ट्रेडों का एहसास होता है। आप खुद दलालों के बीच अंतर की गणना कर सकते हैं याद रखें, लागत कम, अधिक मुनाफा (अगर कोई हो) व्यापार खोलने के बाद आप बहुत तेजी से लाभ कमा सकते हैं, जिसका मतलब है कि बहुत कम तनाव और लाभदायक ट्रेडों की उच्च सफलता दर। यदि आप व्यापार के बारे में सचमुच गंभीर हैं, तो एक गुणवत्ता दलाल सफल व्यापार के लिए पूर्ण आधारभूत तत्वों में से एक है